TsugGlügernetz processa dados de mercado e carteira de pedidos em tempo real e distribui capital em tranches estruturadas. A ponderação de cada parcela segue um modelo estatístico e não um intervalo fixo de calendário.
Iniciar análiseA média clássica do custo em dólar compra em intervalos de tempo fixos, independentemente de o mercado estar diminuindo ou aumentando a volatilidade. Isso reduz, em média, o risco de tempo, mas ignora as informações disponíveis.
TsugGlügernetz mantém o princípio básico de tranching, mas altera seu volume. Clusters de volatilidade, profundidade da carteira de pedidos e indicadores de momentum são incorporados em um modelo que reequilibra cada tranche planejada antes de sua execução.
A análise, modelagem e execução de dados são executadas como um processo coerente, não como ferramentas separadas.
Dados de preços, fluxos de volume e profundidade da carteira de pedidos são continuamente registrados e normalizados. As atualizações do modelo ocorrem em questão de segundos, dependendo do provedor de dados conectado.
Os modelos estatísticos estimam as probabilidades de movimentos de preços a curto prazo e marcam janelas temporais com uma relação risco-recompensa mais favorável para a tranche seguinte.
As parcelas liberadas são executadas com base em regras. Execução sem emoção significa: sem reajustes manuais, sem atrasos por dúvidas.
A transparência não surge através de referências, mas sim através da rastreabilidade do processo.
Preços, volumes e profundidade da carteira de pedidos são continuamente registrados, ajustados e convertidos em um formato de série temporal uniforme.
Os modelos identificam padrões recorrentes de volatilidade e momentum nas séries temporais preparadas.
Cada sinal detectado é verificado em relação ao tamanho da posição existente, à exposição do portfólio e à largura atual do mercado antes de ser divulgado.
O sistema gera uma recomendação de parcela específica ou a executa automaticamente por meio da API conectada de acordo com as regras armazenadas.
A mesma lógica de sinal pode ser aplicada a posições individuais ou a uma carteira inteira.
Nas fases de maior flutuação, o sistema reduz o tamanho da parcela por execução e aumenta a frequência de execução. Isto distribui o risco de entrada de forma mais precisa, sem alterar a alocação global planeada. Quando a volatilidade diminui, a lógica reverte para o tranche padrão.
Os sinais de posições individuais são incorporados numa visão de todo o portfólio. Os clusters sobreponderados são automaticamente abrandados com a atribuição da próxima tranche, enquanto as posições sub-representadas recebem relativamente mais peso, dentro de limites superiores pré-determinados.