TsugGlügernetz traite les données du marché et du carnet d'ordres en temps réel et distribue le capital en tranches structurées. La pondération de chaque tranche suit un modèle statistique et non un intervalle calendaire fixe.
Démarrer l'analyseLa méthode classique de la moyenne des coûts en dollars achète à intervalles de temps fixes, que la volatilité du marché diminue ou augmente. Cela réduit en moyenne le risque de timing mais ignore les informations disponibles.
TsugGlügernetz conserve le principe de base des tranches, mais modifie leur volume. Les clusters de volatilité, la profondeur du carnet de commandes et les indicateurs de dynamique sont intégrés dans un modèle qui rééquilibre chaque tranche planifiée avant son exécution.
L'analyse, la modélisation et l'exécution des données s'exécutent comme un processus cohérent et non comme des outils séparés.
Les données de prix, les flux de volumes et la profondeur du carnet de commandes sont enregistrés et normalisés en permanence. Les mises à jour des modèles s'effectuent en quelques secondes, en fonction du fournisseur de données connecté.
Les modèles statistiques estiment les probabilités de mouvements de prix à court terme et marquent les fenêtres temporelles avec un rapport risque-récompense plus favorable pour la tranche suivante.
Les tranches libérées sont exécutées selon des règles. Une exécution sans émotion signifie : pas de réajustement manuel, pas de retard dû aux doutes.
La transparence ne vient pas des références, mais plutôt de la traçabilité du processus.
Les prix, les volumes et la profondeur du carnet de commandes sont continuellement enregistrés, ajustés et convertis dans un format de série chronologique uniforme.
Les modèles identifient les modèles récurrents de volatilité et de dynamique au sein des séries chronologiques préparées.
Chaque signal détecté est vérifié par rapport à la taille de la position existante, à l'exposition du portefeuille et à la largeur actuelle du marché avant d'être publié.
Le système génère une recommandation de tranche spécifique ou l'exécute automatiquement via l'API connectée selon des règles stockées.
La même logique de signal peut être appliquée à des positions individuelles ou à un portefeuille entier.
Dans les phases de fluctuation accrue, le système réduit la taille des tranches par exécution et augmente la fréquence d'exécution. Cela répartit plus finement le risque d’entrée sans modifier l’allocation globale prévue. Lorsque la volatilité diminue, la logique revient à la répartition par tranches standard.
Les signaux des positions individuelles sont intégrés dans une vue à l’échelle du portefeuille. Les clusters surpondérés sont automatiquement ralentis lors de l'allocation de tranche suivante, tandis que les positions sous-représentées reçoivent relativement plus de poids, dans des limites supérieures prédéterminées.