Το TsugGlügernetz επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς και παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο και διανέμει κεφάλαιο σε δομημένες δόσεις. Η στάθμιση κάθε δόσης ακολουθεί ένα στατιστικό μοντέλο και όχι ένα σταθερό ημερολογιακό διάστημα.
Ξεκινήστε την ανάλυσηΚλασικός μέσος όρος κόστους σε δολάρια αγορές σε σταθερά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από το αν η αγορά μειώνεται ή αυξάνει τη μεταβλητότητα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο συγχρονισμού κατά μέσο όρο, αλλά αγνοεί τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Το TsugGlügernetz διατηρεί τη βασική αρχή της κατανομής, αλλά αλλάζει τον όγκο τους. Οι συστάδες μεταβλητότητας, οι δείκτες βάθους βιβλίου παραγγελιών και ορμής ενσωματώνονται σε ένα μοντέλο που εξισορροπεί εκ νέου κάθε προγραμματισμένη δόση πριν από την εκτέλεσή της.
Η ανάλυση, η μοντελοποίηση και η εκτέλεση δεδομένων εκτελούνται ως μια συνεκτική διαδικασία, όχι ως ξεχωριστά εργαλεία.
Τα δεδομένα τιμών, οι ροές όγκου και το βάθος του βιβλίου παραγγελιών καταγράφονται και κανονικοποιούνται συνεχώς. Οι ενημερώσεις μοντέλων πραγματοποιούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον συνδεδεμένο πάροχο δεδομένων.
Στατιστικά μοντέλα εκτιμούν τις πιθανότητες βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών και σημειώνουν χρονικά παράθυρα με πιο ευνοϊκή αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής για την επόμενη δόση.
Οι αποδεσμευμένες δόσεις εκτελούνται βάσει κανόνων. Εκτέλεση χωρίς συναισθήματα σημαίνει: καμία χειροκίνητη αναπροσαρμογή, καμία καθυστέρηση λόγω αμφιβολιών.
Η διαφάνεια δεν προκύπτει μέσω παραπομπών, αλλά μάλλον μέσω της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας.
Οι τιμές, οι τόμοι και το βάθος του βιβλίου παραγγελιών καταγράφονται συνεχώς, προσαρμόζονται και μετατρέπονται σε ενιαία μορφή χρονοσειράς.
Τα μοντέλα προσδιορίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα αστάθειας και ορμής εντός της προετοιμασμένης χρονοσειράς.
Κάθε σήμα που ανιχνεύεται ελέγχεται σε σχέση με το υπάρχον μέγεθος θέσης, την έκθεση του χαρτοφυλακίου και το τρέχον εύρος της αγοράς πριν κυκλοφορήσει.
Το σύστημα δημιουργεί μια συγκεκριμένη πρόταση δόσης ή την εκτελεί αυτόματα μέσω του συνδεδεμένου API σύμφωνα με αποθηκευμένους κανόνες.
Η ίδια λογική σήματος μπορεί να εφαρμοστεί σε μεμονωμένες θέσεις ή σε ολόκληρο χαρτοφυλάκιο.
Σε φάσεις αυξημένης διακύμανσης, το σύστημα μειώνει το μέγεθος της δόσης ανά εκτέλεση και αυξάνει τη συχνότητα εκτέλεσης. Αυτό κατανέμει καλύτερα τον κίνδυνο εισόδου χωρίς να αλλάξει η προγραμματισμένη συνολική κατανομή. Όταν η μεταβλητότητα μειώνεται, η λογική επανέρχεται στην τυπική κατανομή.
Τα σήματα από μεμονωμένες θέσεις ενσωματώνονται σε μια προβολή σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Τα υπέρβαρα clusters επιβραδύνονται αυτόματα με την επόμενη κατανομή της δόσης, ενώ οι υποεκπροσωπούμενες θέσεις λαμβάνουν σχετικά μεγαλύτερο βάρος, εντός προκαθορισμένων ανώτατων ορίων.